budujemy i wdrażamy regulacyjne modele ryzyka kredytowego, w tym PD i LGD (modele Machine Learning i scoring kredytowy) zgodne z regulacjami IRB (Guidelines, CRR etc.),
pracujemy na największych zbiorach danych dotyczących ryzyka kredytowego klienta detalicznego,
stale rozwijamy swoje kompetencje i szukamy możliwości poprawy jakości naszych modeli, wchodząc w nowe technologie i wyznaczając nowe standardy.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
posiadasz wiedzę z zakresu budowy i monitorowania modeli PD i LGD,
nie są Ci obce wymogi IRB,
interesujesz się modelami Machine Learning (w tym modelami zbudowanymi przy użyciu wzmocnienia gradientowego),
interesujesz się technologiami chmurowymi (Google Cloud, AWS, Azure).
